Saviez-vous que le pire est devant vous?


Edito d’ Olivier Schmouker

Vous comme moi, nous cherchons sans cesse à prévoir ce qui va nous arriver. Nous ne pouvons pas nous en empêcher, c’est plus fort que nous. Nous anticipons dans notre agenda ce que nous avons à faire au travail, aujourd’hui comme demain et après-demain; nous dressons des tonnes de listes (les courses à l’épicerie, le rendez-vous chez le dentiste,…); nous écoutons avec avidité les bulletins météo; etc. Mais ce faisant, nous croyons nous entourer de certitudes rassurantes, alors qu’en réalité nous ne faisons que nous mettre des œillères pour nous empêcher de voir la catastrophe qui nous guette!

J’exagère? Pas du tout! Nous souffrons tous, vous comme moi, d’un aveuglement collectif, d’un refus d’appréhender notre environnement tel qu’il est en réalité, et en particulier les risques infimes de voir survenir une catastrophe, laquelle a des effets d’autant plus dévastateurs lorsqu’elle se produit pour de bon. Tout cela, je l’ai compris en découvrant la toute dernière étude de Nassim Nicholas Taleb, qu’il a eu la gentillesse de me faire parvenir via Facebook.

Nassim Nicholas Taleb? Il s’agit du philosophe qui a concocté la théorie du Cygne Noir, selon laquelle un événement imprévisible a, certes, une faible probabilité de se dérouler, mais s’il se réalise, les conséquences ont une portée inouïe : on peut penser à la crise financière des subprimes survenue aux Etats-Unis en 2007, qui s’est transformée en une récession mondiale dont nous ne sommes toujours pas sortis; ou encore à l’accident nucléaire de Fukushima, qui a résulté d’un séisme et d’un tsunami.

Le problème, c’est que nous ne voulons jamais entendre parler de ces infimes risques de catastrophe, car cela perturberait notre paix intérieure, ou du moins nos «certitudes». Pour illustrer ce phénomène, M. Taleb a adopté l’expression du Cygne Noir parce que longtemps, les Européens ont cru que tous les cygnes étaient blancs. Pourquoi? Parce que tous ceux qu’ils voyaient étaient blancs (à l’exception de rares «erreurs» génétiques). Et ce, jusqu’au 18e siècle, quand ils en ont découvert en grande quantité en Australie. L’image du cygne noir évoque donc un événement hautement improbable.

Ainsi, un cygne noir est l’illustration d’un biais cognitif. Si l’on ne croise et n’observe que des cygnes blancs, on aura vite fait de déduire que tous les cygnes sont blancs. Seule l’observation de tous les cygnes existants sur la planète aurait pu confirmer cette hypothèse, mais cela était impossible des siècles durant, et il a été décrété – hâtivement – qu’ils étaient tous blancs. Idem, nous élaborons des raisonnements à partir d’informations incomplètes et en tirons des conclusions erronées parfois lourdes de conséquences. Paradoxalement, plus nous accumulons d’informations biaisées, plus nous sommes susceptibles de voir nos certitudes infirmées par l’apparition d’un cygne noir. Dès lors, toute prévision du futur n’est que supercherie, selon le théoricien, et ne fait qu’accroître l’impact du cygne noir lorsque celui-ci apparaît.

La toute dernière étude de Nassim Nicholas Taleb met l’accent sur un point très précis de sa théorie du Cygne Noir, à savoir la manière dont on aborde la notion d’erreur. Un point qui a une forte résonance en management du risque, de mon point de vue.

Ainsi, nous avons tous, ou presque, tendance à estimer qu’un événement n’a aucune chance de se produire s’il ne s’est jamais produit par le passé. Nous évaluons la probabilité qu’il survienne à zéro. Pas vrai? Mais voilà, il est impossible que celle-ci soit vraiment de zéro : tout le monde pensait totalement inimagineable qu’un séisme de grande magnitude se produise un jour non loin d’une centrale nucléaire et qu’à celui-ci s’ajoute dans les minutes suivantes un gigantesque tsunami affectant les installations du bâtiment, et pourtant, à Fukushima, le 11 mars dernier…

Par conséquent, toute prévision se doit d’être assortie d’un taux d’erreur supérieur à zéro. Le hic? Difficile d’estimer celui-ci. Et surtout – c’est là le point important de l’étude présente de M. Taleb –, il convient d’assortir l’estimation du taux d’erreur elle-même d’un taux d’erreur! Certains vont bondir, en se demandant à quoi cela peut bien servir de couper ainsi les cheveux en quatre, ou plutôt en mille, n’est-ce pas? Eh bien, cela est loin d’être futile!

En effet, mieux comprendre la notion d’erreur, chercher même à la saisir de manière quantifiable, voire mathématique, est primordial pour qui évolue en terrae incognitae, c’est-à-dire dans un environnement rempli d’incertitudes. C’est en braquant les projecteurs sur les zones d’ombres que l’on peut y voir plus clair partout autour de nous, pas en faisant semblant de ne pas remarquer ces petits coins d’ombre qui, on le devine inconsciemment, dissimulent quelques monstruosités.

Dans son étude intitulée The Future Has Thicker Tails than the Past : Model Error as Branching Counterfactuals, M. Taleb effectue de savants calculs probabilistes sur les taux d’erreur des taux d’erreur. Il considère différents scénarios, comme le cas où le taux d’erreur d’un taux d’erreur va en croissant, ou au contraire celui où il va en décroissant, en fonction du temps. C’est-à-dire pour simplifier que plus le temps passe, plus la probabilité que le cygne noir se produise grandit, et donc plus l’erreur que nous faisons de ne pas en tenir compte devient importante; mais, deux cas peuvent se présenter lorsqu’on prend conscience de la potentialité d’un cygne noire : quand on cherche à en savoir long sur lui, soit notre incertitude peut diminuer, soit elle peut augmenter! Tant mieux si l’on y voit un peu plus clair, mais attention, il peut tout aussi bien se produire l’inverse, à savoir que l’ombre peut s’épaissir à mesure qu’on se penche dessus, comme dans un gouffre dont on n’imagine aucunement la profondeur vertigineuse.

Et c’est là toute la beauté de l’étude de M. Taleb… «J’ai eu une discussion passionnante avec le philosophe Paul Boghossian à propos du flou qui entoure notre approche des taux d’erreurs dans les calculs de probabilité, discussion qui m’a permis de comprendre que seul un philosophe pouvait vraiment comprendre ce dont je parlais, et pas les économistes et autres financiers à qui mon travail s’adresse en premier a priori. Eux autres ne veulent jamais tenir compte d’un taux d’erreur de taux d’erreur, alors que lui n’avait aucune difficulté à saisir l’importance d’une régression probabiliste», explique-t-il.

«Si l’on ne comprend pas la notion d’erreur, toute prévision n’est rien. Et le signe que quelqu’un est aveugle sur ce point est son refus d’appliquer la logique qui veut que tout taux d’erreur est lui-même sujet à erreur, et donc soumis au calcul d’un taux d’erreur de taux d’erreur», souligne-t-il.

Quelles implications en matière de management? J’en dicerne une principale, qui a trait à la prise de décision. Lorsqu’on doit faire un choix important, comme lancer ou non un nouveau produit ou service, acquérir ou non un féroce compétiteur, ou encore débaucher ou non le jeune prodige qui fait des merveilles chez un concurrent, on dessine plusieurs scénarios de ce que cela pourra apporter à son équipe et à son entreprise. Les plus méticuleux essayeront de prévoir le pire des scénarios (le nouveau produit est un flop total; le jeune prodige joue un double-jeu et informe en douce son employeur de vos projets; etc.), mais sans vraiment estimer les chances qu’il puisse se produire. Et c’est là que nous commettons une énorme bourde.

Tranposons tout cela au jeu d’échecs. Les bons joueurs ne sont pas ceux qui calculent plusieurs coups d’avance, mais bel et bien ceux qui se mettent dans la peau de leur adversaire, en se disant «Si j’étais lui, qu’est-ce que je ferais pour gagner?», et en prenant pour acquis que celui-ci jouera le coup le plus fort. On le voit bien, il est fatal aux échecs de refuser de voir ce qui peut nous arriver de pire. Et il est très périlleux, lorsqu’on a vu le bon coup que pourrait jouer notre adversaire, de se dire qu’il y a peut-être une chance que, lui, ne l’ait pas vu.

M. Taleb se défend – avec raison – d’inciter les gens, avec sa théorie du Cygne Noir, à devenir pessimistes, à ne plus voir que le mauvais côté des chances, à imaginer sans cesse des scénarios catastrophes, bref à broyer du noir. Il recommande juste un peu plus de vigilance, un peu plus de curiosité envers ce qui nous fait parfois peur. Car, comme les joueurs d’échecs, c’est en examinant nos risques d’erreur – nos faiblesses, si l’on veut – que nous pourrons nous améliorer.

Honoré de Balzac a écrit dans La Peau de chagrin : «Un homme est bien fort quand il s’avoue sa faiblesse»…

Publiè la première fois sur le site Lesaffaires.com le 16/06/2011


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